Как опытный криптоинвестор с несколькими годами опыта за плечами, я видел свою долю волатильности рынка и неожиданных движений цен. Сегодняшние новости об истечении срока действия опционов на Биткойн и Эфириум на сумму 1,4 миллиарда долларов, а также предстоящие данные по инфляции PPI держат меня в напряжении.
Рынок криптовалют готовится к значительным событиям: сегодня истекает срок действия опционов на Биткойн и Эфириум на сумму 1,4 миллиарда долларов, фьючерсы на биткойны CME рассчитываются и публикуются данные по индексу цен производителей. Трейдеры следят за потенциальными сигналами оживления рынка в связи со снижением инфляции ИПЦ до годового минимума, что увеличивает вероятность того, что ФРС инициирует снижение ставок уже в сентябре. Давайте рассмотрим факторы, способствующие падению цены Биткойна, несмотря на усиление перспектив снижения ставок ФРС в сентябре.
Срок действия опционов на Биткойн и Эфириум на сумму 1,4 миллиарда долларов истекает
Срок действия опционов Bitcoin и Ethereum на сумму около 1,4 миллиарда долларов истекает 12 июля, согласно данным ведущей биржи криптовалютных деривативов Deribit. Цена Биткойна упала до дневного минимума в 56 561 доллар, при этом недостаточные объемы торгов лежат в основе любого потенциального восстановления криптовалюты.
Сегодня на Deribit истекает срок действия примерно 23 722 опционов на биткойны общей стоимостью около 1,36 миллиарда долларов. Коэффициент пут-колл находится на необычно высоком уровне 1,08 из-за открытых позиций 12 328,50 по опционам пут против 11 393,50 по опционам колл. Это неравенство порождает сомнения относительно потенциального восстановления Биткойна в ближайшем будущем.
Кроме того, максимальные предполагаемые потери для держателей опционов происходят при цене биткойнов в 58 500 долларов США. По этой цене исполнения удерживается больше опционов пут, чем опционов колл, что означает больший спрос на защиту от потенциальных потерь. В настоящее время максимальная болевая точка превышает текущую цену Биткойна, что позволяет предположить, что среди трейдеров преобладают медвежьи настроения, а понижательное давление на Биткойн продолжается.
Историческая волатильность рынка постоянно росла, в то время как индекс волатильности деривативов по биткойнам (DVOL) указывает на потенциальное снижение. Среди трейдеров опционов преобладает осторожность из-за продолжающейся распродажи биткойнов правительством Германии.
В настоящее время истекает срок действия опционов номинальной стоимостью примерно 0,48 миллиарда долларов США на Ethereum (ETH). Коэффициент пут-колл составляет 0,37, а максимальная цена боли установлена на уровне 3100 долларов США. В настоящее время рыночная цена ETH находится ниже максимальной болезненной цены, что позволяет предположить, что у трейдеров все еще может быть возможность компенсировать потери на фоне продолжающихся настроений вокруг Ethereum Exchange Traded Fund (ETF).
Ожидаются данные по инфляции PPI
Ожидаемый годовой рост индекса цен производителей (PPI) в США, по прогнозам, составит 2,3%, что выше 2,2%, зафиксированных в мае. Ежемесячно прогнозируется рост на 0,1% по сравнению с предыдущим снижением на -0,2%.
Экономисты прогнозируют рост базового индекса цен производителей (PPI) на 2,5% в годовом исчислении в июне, что немного выше роста на 2,3%, наблюдавшегося в мае. Кроме того, они прогнозируют, что базовый индекс цен производителей вырастет в месячном исчислении на 0,2%, превысив показатель предыдущего месяца.
Как криптоинвестор, я заметил, что индекс потребительских цен США (ИПЦ) недавно составил 3%, что повысило вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы до уровня, превышающего 90%. Следовательно, биткойн снова поднялся выше 58 000 долларов из-за оптимизма рынка. Тем не менее, цена пострадала из-за появления пессимистических настроений.
Цена биткойнов падает по мере закрытия фьючерсов CME
На прошлой неделе, когда CME закрыла рынок фьючерсов на биткойны на выходные, трейдеры распродали свои контракты. Эта массовая распродажа привела к падению цены Биткойна ниже отметки в 57 000 долларов. Тем не менее, инвесторы могут рассчитывать на возобновление своих торгов, когда CME возобновит торговлю фьючерсами на BTC в воскресенье.
На этой неделе рынок криптовалют пережил умеренное восстановление, сопровождавшееся значительным снижением волатильности рынка, достигнув самой низкой точки с марта. Сочетание ежеквартальных поставок и колебаний цен стало для продавцов оптимальным моментом для выхода на рынок. Одновременно продавцы опционов агрессивно открывали многочисленные позиции, действуя как фактор, способствующий снижению подразумеваемой волатильности (IV) для основных сроков погашения.
По данным Coinglass, открытый интерес к фьючерсным контрактам на биткоин, торгуемым на бирже CME, за последние 24 часа снизился примерно на 1%. В настоящее время общий открытый интерес составляет около $8,26 млрд.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты FB: анализ и прогноз цен на Fractal Bitcoin
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты AVAIL: анализ и прогноз цен на Avail
2024-07-12 14:37